KIC 리스크관리는 위탁자산 운용 과정에서 발생하는 위험을 주어진 한도 내에서 통제하고 손실 예상 규모를 적절히 관리하는 것을 최우선 목표로 합니다. 또한 경영관리 업무를 포함한 전사적 위험관리 체계를 구축해 조직·프로세스·시스템 측면에서 발생 가능한 위험을 포괄적으로 통제하고 있습니다. 운영위원회는 KIC의 리스크관리 정책을 심의·의결하며, 이사회는 리스크 한도 설정 등 리스크관리 가이드라인을 수립합니다. 운영위원회 산하 ‘리스크관리 및 감독소위원회’와 이사회 산하 ‘리스크관리전문위원회’는 주요 현안을 심층 논의하여 구체적인 실행 방안을 마련합니다.

리스크관리 의사결정 체계

• 이사회 리스크 한도· 가이드라인 설정
• 운영위원회 정책 심의·의결
• 리스크관리 및 감독소위원회 정책 실행 감독
• 리스크관리 전문위원회 실무 대응 전략 수립

KIC는 글로벌 자산 운용 과정에서 발생하는 다양한 리스크를 선제적으로 관리하며 포트폴리오의 안정성을 확보하고 있습니다. 특히 자산 운용 전 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 차단하기 위해 통합 리스크관리 체계를 구축하였습니다. 시장, 대체투자, 신용, 파생금융상품, 운영, 법률 리스크를 주요 관리 영역으로 설정하고, 계량모형을 활용한 정량적 분석뿐만 아니라 투자 구조 검토, 현장실사, 사후 모니터링 등 정성적 평가도 병행합니다. 또한 위기 상황에 대비한 스트레스 테스트를 상시 실시하여 잠재적 손실 가능성을 선제적으로 점검하고 그 결과를 실제 투자 의사결정에 적극 반영하고 있습니다.

투자 단계별 리스크관리 체계

KIC는 투자 과정 전반에서 발생할 수 있는 위험에 대비하여 단계별 리스크관리 체계를 운영합니다.

• 투자 대상 선별, 신용 리스크 점검, 법률 리스크 사전 검토 투자 전
• 리스크 지표 모니터링, 투자 한도 및 위험 노출 관리 투자 중
• 투자 성과 분석, 공통 리스크 요인 점검 및 사후 관리 투자 후

유형별 리스크관리