KIC는 정부와 한국은행 등으로 부터 위탁받은 자산을 글로벌 금융시장에 투자하고 있습니다.
KIC는 2006년 10억 달러로 첫 투자를 시작한 이후,
2024년 말 기준 총 운용자산 2,065억 달러 규모의 세계 주요 국부펀드로 성장했습니다.
KIC는 2006년 10억 달러의 위탁 자금으로 출범한 뒤 안정적인 운용능력을 바탕으로 지속적으로 운용규모를 확대하여 왔습니다. 2024년 말 기준 순자산가치로 2,065억 달러를 운용하고 있습니다.
분산 투자의 원칙 아래 총 자산의 78.1%는 전통자산으로, 21.9%는 사모주식, 부동산, 인프라스트럭처, 헤지펀드, 사모채권 등 대체자산으로 포트폴리오를 다각화하여 운용하고 있습니다.
포트폴리오의 위험을 분산하고, 비유동성 프리미엄을 통한 우수한 중장기 수익률을 거두기 위해 대체자산 투자 비중을 점진적으로 확대하고 있습니다.
(단위 : 억 달러, %)
구분 | 순자산가치 | 투자비중 | |
---|---|---|---|
합계 | 2,065 | 100.0 | |
전통자산 | 주식 | 815 | 39.5 |
채권 | 656 | 31.7 | |
소계** | 1,613 | 78.1 | |
대체자산 | 사모주식 | 158 | 7.6 |
부동산 · 인프라스트럭처 | 194 | 9.4 | |
헤지펀드 | 56 | 2.7 | |
사모채권* | 40 | 2.0 | |
소계** | 452 | 21.9 |
(단위 : %)
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
합계 | 100.0 | 100.0 |
주식 | 39.2 | 39.5 |
채권 | 31.5 | 31.7 |
대체자산 | 22.0 | 21.9 |
기타 | 7.3 | 6.9 |
(단위 : 억 달러)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
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순자산가치 * | 1,831 | 2,050 | 1,693 | 1,894 | 2,065 |
설립 이후 누적손익 | 710 | 879 | 582 | 779 | 939 |
(단위 : 억 달러)
2024년 운용자산 수익률은 8.49%, 최근 5년간 연환산 수익률은 5.17%, 최초 투자 이후 연환산 수익률은 4.75% 기록
(단위 : %)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
운용자산 수익률 (수수료 차감전) |
13.71 | 9.13 | -14.36 | 11.59 | 8.49 |
운용자산 수익률 (수수료 차감후) |
13.52 | 8.94 | -14.46 | 11.44 | |
최초 투자 이후 연환산 수익률 |
5.22 | 5.47 | 4.12 | 4.54 | 4.75 |
2024년 전통자산 수익률은 9.30%로 벤치마크 대비 +3bp 기록
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 최근 5년간 연환산 수익률('20~'24) | 최초 투자 이후 연환산 수익률 | |
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전체 | 수익률(%) | 14.62 | 6.75 | -17.58 | 14.35 | 9.30 | 4.74 | 4.89 |
벤치마크 대비(bp) | 144 | -39 | -52 | -6 | 3 | 5 | 14 | |
주식 | 수익률(%) | 19.16 | 18.61 | -19.27 | 22.44 | 18.83 | 10.67 | 6.26 |
벤치마크 대비(bp) | 261 | -92 | -137 | -13 | 10 | -6 | -11 | |
채권 | 수익률(%) | 9.88 | -4.62 | -16.65 | 6.34 | -0.19 | -1.50 | 2.44 |
벤치마크 대비(bp) | 78 | 39 | 14 | 14 | 2 | 29 | 29 |
최초 투자 이후 연환산 수익률 7.68% 기록
* 합계는 원자재 포함(2011년 4월 이후는 전통자산으로 편입)
** 사모채권은 2024년 1월부터 별도의 자산군으로 분리 운용
구분 | 벤치마크 |
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주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Korea (unhedged) |
채권 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex KRW ex Korea (unhedged) |
물가연동채권 | Bloomberg Barclays Global 물가연동채권지수 |
현금 | ICE BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill |
사모주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Korea (unhedged) + 2%, 3개월 lagged |
부동산·인프라스트럭처 | G7 Inflation rate + 4%, 3개월 lagged |
헤지펀드 | BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill + 3.5%, 1개월 lagged |
사모채권* | Morningstar Global Leveraged Loan Index + 1.25%, 3개월 lagged |
* 2024년 1월 이후 사모채권은 별도의 자산군으로 분리 운용