KIC는 정부와 한국은행 등으로 부터 위탁받은 자산을 글로벌 금융시장에 투자하고 있습니다.
KIC는 2006년 10억 달러로 첫 투자를 시작한 이후,
2023년 말 기준 총 운용자산 1,894억 달러 규모의 세계 주요 국부펀드로 성장했습니다.
KIC는 2006년 10억 달러의 위탁 자금으로 출범한 뒤 안정적인 운용능력을 바탕으로 지속적으로 운용규모를 확대하여 왔습니다. 2023년 말 기준 순자산가치로 1,894억 달러를 운용하고 있습니다.
분산 투자의 원칙 아래 총 자산의 78.0%는 전통자산으로, 22.0%는 사모주식, 부동산, 인프라스트럭처, 헤지펀드 등 대체자산으로 포트폴리오를 다각화하여 운용하고 있습니다.
포트폴리오의 위험을 분산하고, 비유동성 프리미엄을 통한 우수한 중장기 수익률을 거두기 위해 대체자산 투자 비중을 점진적으로 확대하고 있습니다.
(단위 : 억 달러, %)
구분 | 순자산가치 | 투자비중 | |
---|---|---|---|
합계 | 1,894 | 100.0 | |
전통자산 | 주식 | 742 | 39.2 |
채권 | 598 | 31.5 | |
소계* | 1,477 | 78.0 | |
대체자산 | 사모주식 | 179 | 9.4 |
부동산 · 인프라스트럭처 | 177 | 9.4 | |
헤지펀드 | 53 | 2.8 | |
소계* | 417 | 22.0 |
(단위 : %)
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
합계 | 100.0 | 100.0 |
주식 | 38.3 | 39.2 |
채권 | 31.6 | 31.5 |
대체자산 | 22.8 | 22.0 |
기타 | 7.3 | 7.3 |
(단위 : 억 달러)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
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순자산가치 * | 1,573 | 1,831 | 2,050 | 1,693 | 1,894 |
설립 이후 누적손익 | 492 | 710 | 879 | 582 | 779 |
(단위 : 억 달러)
2023년 운용자산 수익률은 11.59%, 최근 5년간 연환산 수익률은 6.48%, 최초 투자 이후 연환산 수익률은 4.54% 기록
(단위 : %)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
운용자산 수익률 (수수료 차감전) |
15.39 | 13.71 | 9.13 | -14.36 | 11.59 |
운용자산 수익률 (수수료 차감후) |
15.21 | 13.52 | 8.94 | -14.46 | 11.44 |
최초 투자 이후 연환산 수익률 |
4.60 | 5.22 | 5.47 | 4.12 | 4.54 |
2023년 전통자산 수익률은 14.35%로 벤치마크 대비 -6bp 기록
(단위 : %)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 최근 5년간 연환산 수익률('19~'23) | 최초 투자 이후 연환산 수익률 | |
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전체 | 수익률(%) | 16.62 | 14.62 | 6.75 | -17.58 | 14.35 | 6.10 | 4.63 |
벤치마크 대비(bp) | 33 | 144 | -39 | -52 | -6 | 10 | 15 | |
주식 | 수익률(%) | 27.52 | 19.16 | 18.61 | -19.27 | 22.44 | 12.24 | 5.55 |
벤치마크 대비(bp) | 6 | 261 | -92 | -137 | -13 | -7 | -12 | |
채권 | 수익률(%) | 7.53 | 9.88 | -4.62 | -16.65 | 6.34 | -0.02 | 2.59 |
벤치마크 대비(bp) | 73 | 78 | 39 | 14 | 14 | 42 | 31 |
최초 투자 이후 연환산 수익률 9.57% 기록
* 합계는 원자재 포함(2011년 4월 이후는 전통자산으로 편입)
구분 | 벤치마크 |
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주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Korea (unhedged) |
채권 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex KRW ex Korea (unhedged) |
물가연동채권 | Bloomberg Barclays Global 물가연동채권지수 |
현금 | ICE BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill |
사모주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Korea (unhedged) + 2%, 3개월 lagged |
부동산·인프라스트럭처 | G7 Inflation rate + 4%, 3개월 lagged |
헤지펀드 | BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill + 3.5%, 1개월 lagged |
사모채권 | Morningstar Global Leveraged Loan Index + 1.25%, 3개월 lagged |
(기준일 : 2024. 1. 1.)