한국투자공사를 설립함으로써 정부와 한국은행 등으로부터 위탁받은 자산의 운용업무를 효율적으로 수행하게 하여 금융산업의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. (한국투자공사법 제1장 제1조)
KIC는 ‘18년말 기준으로 기획재정부와 한국은행으로부터 총 1,026억 달러를 위탁받아 운용하고 있으며, 순자산가치는 1,316억 달러입니다. 해외의 채권, 주식 등 전통자산과 사모주식, 부동산, 헤지펀드 등 대체자산에 직·간접 운용 방식으로 투자하고 있습니다.
KIC는 장기적 관점의 자산배분 전략으로 운용수익을 증대하고, 분산투자를 통하여 포트폴리오 위험을 최소화 하는 등 적정수준의 리스크 한도 내에서 운용기준 대비 지속적이고 안정적인 초과수익을 달성할 수 있도록 운용하고 있습니다.
설립 초기에는 주식·채권과 같은 전통자산에 집중하였으나, 위험분산과 수익성 제고를 위하여 물가연동채권, 원자재 지수, 사모주식, 부동산, 헤지펀드 등으로 투자대상을 확대하였습니다.
KIC는 위탁기관들이 부여한 벤치마크를 사용하고 있으며, 주식은 Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Korea (unhedged), 채권은 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex KRW ex Korea (unhedged)를 적용하고 있습니다.